Το σκοτεινο χωριο
Οτι δεν θα διαβασετε πουθενα αλλου
Λίγα λόγια για εμένα
Στοχάσου και αρκεί. Δεν είμαστε εκείνοι που κατέχουμε την αλήθεια. Δεν είμαστε εκείνοι που θα φωτίσουμε τον κόσμο. Είμαστε μαζί με κείνους που πιστεύουν πως το σκοτάδι δεν είναι ανίκητο.
Σύνδεσμοι


Η Τεχνική Ανάλυση 3ο μέρος
999 αναγνώστες
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009
00:29

 

προηγούμενα:Τεχνική Ανάλυση
 
ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΝ ΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ;
Αυτό το οποίο κάνουν οι περισσότεροι ταλαντωτές είναι να μετρούν με κάποιον τρόπο το ρυθμό μεταβολής της τιμής. Ένας ταλαντωτής μπορεί να γυρίσει προς τα κάτω πριν ακόμη η μετοχή φτάσει στην κορυφή της και το αντίστροφο. Δηλαδή μπορεί, όταν είναι σε μια ζώνη υπερπώλησης, να αντιστραφεί ανοδικά πριν ακόμη η μετοχή κινηθεί ανοδικά. Έτσι αν ο ρυθμός μεταβολής συνεχίσει να είναι ο ίδιος ακόμα και μετά την κορυφή ή τον πυθμένα της μετοχής, ο ταλαντωτής θα γυρίσει και αυτός, αλλά πολύ πιθανόν με μια καθυστέρηση κάποιων περιόδων. Με άλλα λόγια οι ταλαντωτές μετρούν το ρυθμό μεταβολής (=ορμή) και όχι τα μέγιστα ή τα ελάχιστα των μετοχών. Όταν λοιπόν οι κορυφές και οι πυθμένες των ταλαντωτών δε συμπίπτουν με αυτές των μετοχών, υπάρχει πρόβλημα αφού χάνονται χρήματα, είτε λόγω βεβιασμένης εξόδου ή εισόδου, είτε λόγω καθυστερημένης εισόδου ή εξόδου. Τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε στο διάγραμμα της μετοχής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
 
Με τις κάθετες γραμμές βλέπουμε τη χρονική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις κορυφές και τους πυθμένες του Stochastic RSI και της τιμής της μετοχής.
Γιατί ο ταλαντωτής στο παράδειγμα της μετοχής της ΠΕΙΡΑΙΩΣ στις 6/12/2001 συνέχιζε να ανεβαίνει μέχρι και τις 10/12/2001, ενώ η μετοχή είχε ξεκινήσει την πορεία της για ένα νέο χαμηλό; Κάθε ταλαντωτής βασίζεται σε ένα είδος του ρυθμού μεταβολής και μπορεί να έχει καθυστέρηση στην αλλαγή της πορείας του σε σχέση με την αγορά. Αυτό είναι κάτι που οφείλεται τόσο στο ρυθμό μεταβολής των τελευταίων περιόδων, όσο και στο εύρος των περιόδων το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ταλαντωτή.
Θα πρέπει λοιπόν να έχετε πάντα υπόψη σας ότι το σήμα ενός ταλαντωτή δεν παρέχει υπερβολικά μεγάλη αξιοπιστία ως σήμα εισόδου.
 
Τρόποι ανάπτυξης κερδοφόρας στρατηγικής...
Τις περισσότερες φορές - αν όχι όλες - η απόρριψη μιας ιδέας είναι λάθος, γιατί ουσιαστικά κάθε ταλαντωτής μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός στρατηγικού συστήματος που θα είναι κερδοφόρο.

 

Όταν οι traders έχουν προσδιορίσει την κύρια τάση, είναι οι μοναδικοί που θα πρέπει να αποφασίσoυν τον τύπο της στρατηγικής που θα εφαρμόσoυν. Όμως οι περισσότεροι traders νιώθουν άσχημα, όταν πρόκειται να σκεφτούν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν τους αρέσει, αλλά γιατί απλώς αισθάνονται ότι δεν έχουν ιδέες τις οποίες θα έπρεπε να δοκιμάσουν, ή ότι δεν έχουν βρει κάτι που οι ίδιοι να πιστεύουν ότι αυτό θα λειτουργήσει και θα έχει απόδοση.

 

Για παράδειγμα, οι περισσότεροι traders - κάποια στιγμή στην επενδυτική τους σταδιοδρομία - έχουν δοκιμάσει το σύστημα Dual Moving Average Crossover (=διάσπαση των δύο κινητών μέσων). Ο μέσος trader όταν κοιτάζει για πρώτη φορά αυτή τη στρατηγική, πιστεύει ότι το μόνο πράγμα το οποίο θα πρέπει να υποβάλλει σε δοκιμασίες, είναι ο αριθμός περιόδων των δύο Κ.Μ.O.

 

 Οι αρχάριοι πραγματοποιούν πολλά πειράματα, θέτοντας σαν αριθμό περιόδων διάφορα νούμερα και όταν δε βρουν κάτι που να δουλεύει σύμφωνα με τα δικά τους standards, απορρίπτουν εντελώς τo σύστημα Dual Moving Average και προσπαθούν να βρουν τη λύση σε κάποιο άλλο σύστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουν ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δείκτης ή σύστημα που θα λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά.

 

Στην πραγματικότητα όλοι όσοι ασχολούνται με τα επενδυτικά συστήματα, σε κάποια στιγμή της ζωής τους έχουν περάσει από αυτή την φάση και έχουν απορρίψει πολύ καλά συστήματα όπως το συγκεκριμένο. Όμως τις περισσότερες φορές - αν όχι όλες - η απόρριψη μιας ιδέας είναι λάθος, καθώς ουσιαστικά κάθε ταλαντωτής μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός στρατηγικού συστήματος που είναι κερδοφόρο.

 

Η απόρριψη ενός κινητού μέσου είναι σφάλμα, γιατί ο κινητός μέσος είναι το 50% του παζλ που λέγεται ανάπτυξη συστήματος. Ο κινητός μέσος χρησιμοποιείται για να έχουμε το 50% της στρατηγικής το οποίο είναι το setup. Λέγοντας setup εννοούμε τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες μας λένε ότι επίκειται ευκαιρία για είσοδο ή έξοδο. Το άλλο 50% μιας στρατηγικής είναι εκείνο που οι περισσότεροι traders αγνοούν παντελώς και το οποίο αποκαλείται «είσοδος». Στην συνέχεια λοιπόν θα μιλήσουμε διεξoδικά για τους δύο αυτούς όρους και για το πως μπορούμε, χρησιμοποιώντας τους ταυτόχρονα, να μετατρέψουμε ένα σύστημα σε κερδοφόρο.  

 

Όταν προσπαθούμε να δοκιμάσουμε ένα δείκτη ή ένα σύστημα, το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι το να το βάλουμε στον system tester και απλώς να δούμε το ποσοστό απόδοσης σε κέρδη. Δηλαδή η αναζήτησή μας για έναν καλό δείκτη, δε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με έναν απλό, συμβατικό και επιφανειακό τρόπο.

 

Το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη ή το σύστημα με ένα τρόπο διαφορετικό και μοναδικό. Χρησιμοποιώντας το setup και την είσοδο, θα μπορέσουμε να δούμε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έναν εντελώς καινούργιο κόσμο, με πολλές δυνατότητες και ιδέες τις οποίες θα πρέπει να δοκιμάσουμε. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουμε πλέον να κάνουμε βελτιστοποίηση (optimization) των standard δεικτών και θα αναπτύξουμε μια μέθοδο με την οποία θα μπορούσαμε να είμαστε πιο δημιουργικοί και οργανωτικοί.

Τo setup...
Το setup είναι η συνθήκη ή το σύνολο συνθηκών, οι οποίες πρέπει να πληρούνται ικανοποιούνται πριν να ανοίξουμε μια θέση στην αγορά. Μπορεί να είναι ένας δείκτης ή μια ομάδα δεικτών, οι οποίοι μας λένε ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε για αγορά ή πώληση. Τα setups δεν μας βάζουν στην αγορά, αλλά απλώς μας λένε ότι μια πράξη αγοράς ή πώλησης πλησιάζει στο χρονικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί.   

Μερικά παραδείγματα setup για στρατηγικές που ακολουθούν την τάση:
·         Ο δείκτης ADX βρίσκεται σε ανοδική τάση.
·         Οι τιμές κινούνται έξω από ένα κανάλι.
·         Ένας γρήγορος ΚΜΟ διασπά έναν αργό ΚΜΟ.
·         Παραδείγματα setups για στρατηγικές στήριξης και αντίστασης.
·         Ο δείκτης %Κ διασπά τον δείκτη %D
·         Οι τιμές προσεγγίζουν την πάνω ή την κάτω λωρίδα των φακέλων των Κ.Μ.Ο
·         Ο RSI διασπά την περιοχή υπερπώλησης (0-30) ή διασπά την περιοχή υπεραγοράς (70-100).
Παραδείγματα των setups σε περίπτωση αύξησης της μεταβλητότητας.
·         Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με ανοδικό χάσμα.
·         Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με καθοδικό χάσμα.
·         Το εύρος τιμών της συγκεκριμένης περιόδου είναι μεγαλύτερο από το μέσο εύρος των τριών προηγουμένων περιόδων.
·         Η διαφορά μεταξύ δύο ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη από την μέση διαφορά των 10 τελευταίων περιόδων.
συνεχίζεται.
Καλημέρα σας   
Σχόλια

04/07 01:11  Αξιόκριτος
Φίλε μου καλημέρα,
Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο αλλά ίσως και χρήσιμο να επισημανθεί κάτι. Οι ταλαντωτές δουλεύουν καλά όταν η αγορά είναι σε ζώνη συναλλαγών , κάνει δηλαδή πλευρική κίνηση.Αντίθετα οι δείκτες τάσης λειτουργούν όταν η αγορά βρίσκεται σε τάση.ΔΕΝ λειτουργούν όταν η αγορά κάνει συσσώρευση.Αξιέπαινη η προσπάθειά σου.
04/07 01:28  ...................
ΝΕΜΟ
Ασε τις γραμμες, τις στροφες,και τα καρδιογραφηματα...και σαν ειδικος που εισαι πες μας για την Δευτερα τη βλεπεις στο ΧΑ...

Καλο ξημερωμα.
04/07 08:23  NEMO
Καλή σου μέρα Αξιόκριτε έτσι είναι,σωστές και χρήσιμες οι επισημάνσεις σου.

Καλημέρα Αννίτα... Τέτοια λέγε και θα παραμείνει και τη Δευτέρα η Wall κλειστή...

Καλημέρα χωριό...
04/07 09:14  Μήτσος
Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,
Μιας ανοιξιάτικης αυγής,
Να μη ξεχάσεις να της πεις
Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν' αυτή
Πες τη κι ας πέσει χάμω
Πες τη κι ας πέσει χάμω
Παλάτια χτίζουν οι θεοί
κι εμείς πάνω στην άμμο
κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις
Από την πόρτα της ζωής
Μια καλημέρα να της πεις
Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν' αυτή .
http://www.youtube.com/watch?v=NqdYmAuiwcc
04/07 09:43  freeagle
καλημέρα παιδες
04/07 09:56  shade
Kaλημέρα
"Το άλλο 50% μιας στρατηγικής είναι εκείνο που οι περισσότεροι traders αγνοούν παντελώς και το οποίο αποκαλείται «είσοδος»".

Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι για εμένα, είσοδος- έξοδος.

Που έχω καταλήξει;
Υπομονή και Υπομονή και Υπομονή και για την είσοδο και για την έξοδο.

Πίστη σε όσες έχω διαλέξει, εμπιστοσύνη στον εαυτό ΜΟΥ, το σύστημά ΜΟΥ και όχι ΠΑΝΙΚΟ και Υπεραισιοδοξία.

Δυσκολεύομαι αλλά θα την βρώ την άκρη.
04/07 11:19  fisherman
Πολύ χρήσιμα όλα και σαν νέα γνώση αλλά και ως υπενθύμιση.
Καλημέρα σε όλους.
04/07 12:07  Nantia42
Καλημερα. Εξαιρετικη δουλεια.

Καναλια, διαφοροι ΚΜΟ , momentum , williams,stochastic,αποκλισεις ( του Rsi αλλα και αλλων ) , παρατηρηση των ογκων συναλλαγων, απλες γραμμες τασης.Τα κλασικα.
Δυσκολια στην εξοδο οπου παρεμβαλλεται η απληστια ή ο εγωισμος αλλά και στις πλευρικες κινησεις της αγορας.
04/07 22:23  shade
Είναι κανείς εδώ;
Η όλοι παραλία πήγατε;
05/07 20:09  NEMO
Έλα σιγά-σιγά να συμμαζευόμαστε...
05/07 21:26  Μήτσος
Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι!
05/07 21:40  NEMO
Καλησπέρα Μήτσο... Τα κορίτσια μας μάλλον μαγειρεύουν και είναι απασχολημένες(λέμε και κανένα αστείο να περάσει η ώρα)...

Ενδιαφέρον μήνας ο Ιούλιος,β'τρίμηνα στα όξω,ΑΜΚ της ΕΤΕ,ζέστη...
05/07 21:48  shade
Kαλησπέρα
Το ένα κορίτσι σιδέρωνε μέχρι τώρα.
Ενδιαφέρον μήνας ο Ιούλιος, ζέστη και τα μανίκια στα πουκάμισα κοντά, λιγότερος κόπος.

Από όσα διάβασα γιά τα δικά μας, και δεν τελείωσα το διάβασμα, μάλλον νοτιάδες περιμένουν τη βδομάδα που έρχεται.

Θα δούμε όμως γιατί, παραδόξως, όλοι τα ίδια βλέπουν και μοιάζει πολύ εύκολο.
05/07 21:57  Μήτσος
shade
Εγώ διαβάζω μόνο NEMO και κάνα δύο ακόμη το πολύ και είμαι αισιόδοξος, (οι πόλλοί συγγραφείς βάπτουν σόβαρά την τσέπη) Μήτσος

NEMO Μόλις γύρισα από ολοήμερη εκδρομή στην Θάσο.. καταπληκτικό μέρος ο κόλπος της Παναγίας
05/07 22:05  ...................
Απο δουλειες τιποτα αλλο.
Αντε να βοηθησουνε και οι αντρες που ειναι αραχτοι στην πολυθρονα...
Καλησπερα σε ολο το χωριο!
05/07 22:08  shade
Δύσκολη ευθύνη αναθέτεις στον καπετάνιο, οχι οτι δεν ξέρει τα νερά ή το καράβι, αλλά έχει ξέρες, υπόγεια ρεύματα και Σειρήνες στις οποίες είναι και ευαίσθητος.
05/07 22:09  NEMO
Μαρία μια ταλαιπωρία ίσως την έχουμε μέχρι να τελειώσει η αύξηση της ΕΤΕ.Ίσως όμως αδράξουν την ευκαιρία κάποιες άλλες και αρχίσουν παιγνίδι...

Μήτσο άμα διαβάζεις ΝΕΜΟ προκόψαμε και οι δυο μας,μπλουμ...

Για Θάσο έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
05/07 22:09  lakkis
KOΥΡΝΟΦΕΞΑΛΑ νοτιαδες Μαριω... αυτη την εποχη ειναι ο Μαιστρος και ο Βορριας ...
Λοιπον μεχρι μαιστρος παει...[ δυτικος ]

βρε αντε να διαβαζετε τι λεει ο κουζουλος απο το Λυβικο να παιρνετε θαρρος καμια φορα...
αμα σφιξουνε οι νοτιαδες θα το πιασει η μυτη μου...
παντως το 2007 δεν το επιασε...την ειχα σπασει στο beach-bolley και δεν μυριζα πραμα...
αποτελεσμα εφαγα τις πρωτες 1000 μοναδες και στανιαρα... τις υπολοιπες ομως 3000 τις μυριστηκα...μπηκα σε ενα χαρτι στο μηδεν και ξεχειμωνιασα σκαπουλαρωντας την ..

...αντε παλι πανσεληνος διαβασα...!
μα τι διαολο ...παλι ...και παλι...

Βρε ΟΞΩ...ΟΞΩ...για σοδα...!

ειμαι ο κουζουλος του λυβικου και μολις τελειωσα ...Αμην.
05/07 22:16  NEMO
Αννίτα δε βλέπεις,απ'τη πολύ ξάπλα ιδρώσαμε...

Λάκη πανσέληνο έχει μεθαύριο,παραμονή του δικαιώματος της ΕΤΕ...
05/07 22:21  Μήτσος
Χρυσή Άμμος στην Θασο κολπος Παναγίας-Ποταμιάς
http://www.panoramio.com/photo/452435
05/07 22:30  shade
Η θάσος είναι πανέμορφη, ένα καλοκαίρι το πέρασα στο Πευκάρι δίπλα στα Λιμενάρια, βέβαια πάνε χρόνια από τότε και το χτίσιμο πρέπει να έχει αλλάξει το τοπίο.

Λάκη μιλάμε γιά καλοκαιρινές μπόρες κι όχι γιά βαρυχειμωνιές.
05/07 22:55  Μήτσος
NEMO
Φίλε έχω διαβάσει στο παρελθόν κάτι αναλυταράδες εφημερίδων και οικονομικών σαιτ, και σε διαβεβαιώνω μου κόστισαν ακριβά, είναι λίγοι αυτοί που αντιλαμβάνονται τι είναι πίσω από αυτό που βλέπουν όλοι, και κυρίως ‘έγκαιρα’.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
28 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Εδώ μπορεί να γράφει ο καθένας ότι θέλει χωρίς λογοκρισία, και να βάζει όσα μονάστερα θέλει. Ο Χάρος μπορεί να βρίζει ελεύθερα κοσμίως. Οι ρέστοι μόνο προσευχές κι όχι προς τα καντήλια. Οι παραβάτες οδηγούνται στο Μπινελοδικείον. Εισηγητής ο Canyon. Για μετοχές, ισοτιμίες, χρυσάφια, ρύζια και λοιπά δεν έχουμε ιδέα. Ούτε και για πετρέλαια. Απευθυνθείτε στους ειδικούς.
Blogs που αγαπάμε.
Χάρος, για λόγους εξοικείωσης

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις